Tavoitteet
Kurssin jälkeen opiskelija tuntee ja hallitsee:
- Aikasarja-analyysin peruskäsitteet
- ARMA-mallien ja ehdollisen varianssin mallinnuksessa käytettävien ARCH- ja GARCH-mallien perusominaisuudet.
- Riittävät menetelmälliset ja käytännölliset valmiudet suorittaa soveltavaa aikasarja-analyysiä omatoimisesti.
Kurssin jälkeen opiskelija tuntee ja hallitsee:
- Aikasarja-analyysin peruskäsitteet
- ARMA-mallien ja ehdollisen varianssin mallinnuksessa käytettävien ARCH- ja GARCH-mallien perusominaisuudet.
- Riittävät menetelmälliset ja käytännölliset valmiudet suorittaa soveltavaa aikasarja-analyysiä omatoimisesti.
- Opettaja
Henri Nyberg