Tavoitteet
Kurssin jälkeen opiskelija
- Tuntee moniulotteisen aikasarja-analyysin peruskäsitteet ja erityisesti vektoriautoregressiiviseen (VAR) malliin liittyvän perusteorian sekä mallin soveltamiseen liittyvät periaatteet
- Hallitsee moniulotteisilla malleilla tehtävän ennustamisen ja impulssivasteanalyysin lisäksi rakenteellisten ja yhteisintegroituneiden VAR-mallien perusteet
- Hallitsee riittävät menetelmälliset ja käytännölliset valmiudet suorittaa soveltavaa moniulotteista aikasarja-analyysiä omatoimisesti
After the course, the student
- has knowledge and skills of the foundations of multiple time series analysis, especially the vector autoregressive (VAR) model
- masters estimation and structural econometric methods for multiple time series, such as impulse response analysis, and the basics of cointegrated VAR models
- has ability to apply multiple time series models and related methods in empirical research
- Opettaja
Henri Nyberg